Bollinger Band Handelsstrategi Pdf

Bollinger Bands reg Introduktion: Bollinger Bands är ett tekniskt handelsverktyg skapat av John Bollinger i början av 1980-talet. De uppstod från behovet av adaptiva handelsband och observationen att volatiliteten var dynamisk, inte statisk, vilket allmänt trodde vid tiden. Syftet med Bollinger Bands är att ge en relativ definition av hög och låg. Enligt definitionen är priserna höga i övre bandet och låga på det lägre bandet. Denna definition kan bidra till ett strikt mönsterigenkänning och är användbart vid jämförelse av prisåtgärder vid indikatorernas funktion för att komma fram till systematiska handelsbeslut. Bollinger Bands består av en uppsättning tre kurvor ritade i förhållande till värdepapper. Mellanbandet är ett mått på den medellångsiktiga trenden, vanligtvis ett enkelt glidande medelvärde, som utgör basen för övre bandet och det nedre bandet. Intervallet mellan de övre och nedre banden och mittbandet bestäms av volatilitet, typiskt standardavvikelsen för samma data som användes för genomsnittsvärdet. Standardparametrarna, 20 perioder och två standardavvikelser kan justeras efter dina ändamål. Lär dig hur du använder Bollinger Bands: Bollinger på Bollinger Bands bok av John Bollinger, CFA, CMT Få de 22 Bollinger Band reglerna Registrera dig för att få tillfälliga e-postmeddelanden om Bollinger Bands, webinars och Johns nyaste arbete. Vi delar aldrig din information John Bollingers Monthly Capital Growth Letter Analys och kommentarer på marknaderna plus investeringsrekommendationer från John Bollinger. CGL-abonnentområdet Februari 2017 Utdrag Aktuella Outlook Vår nuvarande utsikter för amerikanska aktier är ganska positiva. Vi förväntar oss högre priser under mellantiden. Marknadsinterna är starka, deltagandet är brett och tillväxten lockar intresse. Nya 52-veckors höga är fortsatt starka och nya lågnivåer är obefintliga. Yttrandet i media är ofta negativt, vilket tyder på att vår hausseadvokning inte finns nära att vara allmänt accepterad. En sökning av webbplatser som CNBC, MarketWatch och Yahoo Finance bekräftar detta. Vi förstår att värderingar är höga, men det verkar inte vara en negativ faktor än. En annan potentiell negativ, ökande ränta tycks inte kunna få några drag. De tre metoderna för att använda Bollinger Bands reg presenteras i Bollinger On Bollinger Bands illustrerar tre helt olika filosofiska tillvägagångssätt. Vilket är för dig kan vi inte säga, eftersom det verkligen är en fråga om vad du är bekväm med. Prova varje ut. Anpassa dem efter dina önskemål. Titta på de affärer de genererar och se om du kan leva med dem. Även om dessa tekniker har utvecklats på dagliga diagram - den primära tidsramen vi arbetar med - kan kortfristiga näringsidkare distribuera dem på fem minuters stapeldiagram. Gånghandlare kan fokusera på tim - eller dagdiagram, medan investerare får använda dem varje vecka diagram. Det är verkligen ingen väsentlig skillnad så länge som alla är inställda för att passa användarnas kriterier för risk och belöning och varje testas på universum av värdepapper som användaren handlar, på sättet som användaren handlar. Varför den upprepade betoningen på anpassning och anpassning av risk - och belöningsparametrar Eftersom inget system, oavsett hur bra det är, kommer det att användas om användaren inte är bekväm med den. Om du inte passar dig själv, kommer du snabbt ta reda på att dessa tillvägagångssätt inte passar dig. Om dessa metoder fungerar så bra, varför lär du dem? Det här är en vanlig fråga och svaren är alltid desamma. Först lär jag mig för att jag älskar att lära mig. För det andra, och kanske viktigast, för att jag lär mig som jag undervisar. När jag forskat och förberedde materialet för den här boken lärde jag mig lite, och jag lärde mig ännu mer på att skriva den. Kommer dessa metoder fortfarande att fungera efter att de publicerats Frågan om fortsatt effektivitet verkar besvärlig för många, men det är inte riktigt dessa tekniker kommer att förbli användbara tills marknadsstrukturen ändras tillräckligt för att göra dem till nytta. Anledningen till effektivitet är inte förstörd - oavsett hur stor en metod som lärs ut är att vi är alla individer. Om ett identiskt handelssystem lärdes till 100 personer, skulle en månad senare inte mer än två eller tre, om så många, använda den som den lärdes. Var och en skulle ha tagit den och modifierat den för att passa deras smak och införlivas i deras unika sätt att göra saker. Kort sagt, oavsett hur specifikt en bok får, kommer varje läsare att gå från att läsa den med unika idéer och tillvägagångssätt, och det är, som de säger, en bra sak. Den största myten om Bollinger Bands är att du ska sälja på övre bandet och köpa på det lägre bandet kan det fungera så, men det behöver inte. I metod köper jag faktiskt faktiskt när övre bandet överskrids och kort när underbandet brutits till nackdelen. I metod II köp bra på styrka när vi bara närmar oss övre bandet om en indikator bekräftar och säljer på svaghet när det lägre bandet närmar sig, igen endast om det bekräftas av vår indikator. I metod III bra köp nära det lägre bandet, med ett W-mönster och en indikator för att klargöra inställningen. Därefter presentera en variation av metod III för försäljning. Metod IV, som inte nämns i boken, är en variation av Metod I. Metod Jag mdash Volatilitet Breakout År sedan intervjuade den sena Bruce Babcock of Commodity Traders Consumer Review en intervju för den publikationen. Efter intervjun chattade vi ett tag - intervjun gick gradvis tillbaka - och det visade sig att hans favorithandel med handelshandel var volatilitetsbrottet. Jag kunde knappt tro på mina öron. Här är mannen som hade granskat mer handelssystem - och gjort så noggrant - än någon med ett eventuellt undantag från John Hill of Futures Truth och han sa att hans valmöjlighet att handla var volatilitetsbrytningssystemet. som jag trodde bäst för handel efter mycket efterforskning. Kanske är den mest eleganta direktanvändningen av Bollinger Bands reg ett volatilitetsbrytningssystem. Dessa system har funnits länge och finns i många sorter och former. De tidigaste brytningssystemen använde enkla medelvärden av höga och låga, ofta förskjutna uppåt eller nedåt. Som tiden gick i genomsnitt var sann intervall ofta en faktor. Det finns inget riktigt sätt att veta när volatiliteten, som vi använder den nu, införlivades som en faktor, men man skulle tro att en dag någon märkte att breakout-signaler fungerade bättre när medelvärdena, banden, kuverten osv var närmare varandra och Volatilitetsbrytningssystemet föddes. (Visst är riskbelöningsparametrarna bättre anpassade när banden är smala, en viktig faktor i vilket system som helst.) Vår version av det venerable volatilitetsbrottsystemet använder BandWidth för att ställa förutsättningen och tar sedan en position när en paus uppstår. Det finns två val för en stopping för detta tillvägagångssätt. Först Welles Wilders Parabolic3, ett enkelt men elegant koncept. I fallet med ett stopp för en köpsignal sätts det ursprungliga stoppet strax under intervallet av brytningsbildningen och ökas därefter uppåt varje dag som handeln är öppen. Det motsatta är sant för en försäljning. För de som är villiga att driva större vinst än de som erbjuds av det relativt konservativa paraboliska tillvägagångssättet är en märkning av motsatt band en utmärkt utgångssignal. Detta möjliggör korrigeringar längs vägen och resulterar i längre affärer. Så, i en köp, använd en tagg av underbandet som en utgång och i en sälj använd en övre bandet som utgång. Det stora problemet med att framgångsrikt genomföra Metod I är något som kallas huvudfake - diskuterat i det föregående kapitlet. Termen kom från hockey, men den är också bekant på många andra arenor också. Tanken är en spelare med puckskridskor på isen mot en motståndare. När han skridar vänder han huvudet i förberedelse för att passera försvararen så snart försvararen förbinder sig, vänder han sin kropp åt andra håll och knuffar säkert sitt skott. Kommer ut ur en Squeeze, gör lager ofta detsamma som de först visar sig i fel riktning och sedan gör det riktiga draget. Typiskt vad du får se är en Squeeze, följt av en band-tagg, följd av den verkliga flytten. Oftast kommer det att hända inom banden och du får inte en breakout-signal tills det verkliga rörelsen är igång. Men om parametrarna för banden har stramats, så så många som använder den här metoden, kan du hitta dig själv med enstaka små whipsaw innan den verkliga handeln uppträder. Vissa aktier, index, etc är mer benägna att få upphov till förfalskningar än andra. Ta en titt på tidigare Squeezes för objektet du funderar på och se om de involverade huvudfel. En gång en faker. För de som är villiga att ta ett icke-mekaniskt tillvägagångssätt, är det lättast att vänta tills en pressning uppstår - förutsättningen är inställd Handel en halv position den första starka dagen i motsatt riktning av huvudet, vilket lägger till positionen när avbrott inträffar och med hjälp av ett paraboliskt eller motsatt bandslag stopp för att hålla sig skadad. Om huvudfel uppstår ett problem, eller om bandparametrarna inte är tillräckligt täta för de som uppstår som ett problem, kan du handla Metod I rakt upp. Vänta bara på en Squeeze och gå med den första breakouten. Volymindikatorer kan verkligen öka värdet. I fasen innan huvudfake letar efter en volymindikator som Intraday Intensity eller Accumulation Distribution för att ge en aning om den ultimata upplösningen. MFI är en annan indikator som kan vara användbar för att förbättra framgång och förtroende. Dessa är alla volymindikatorer och tas upp i del IV. Parametrarna för ett volatilitetsbrytningssystem baserat på The Squeeze kan vara standardparametrarna: 20 dagars genomsnitt och - två standardavvikelser. Detta är sant eftersom banden i denna aktivitetsfas är ganska nära varandra och sålunda är triggarna mycket nära. Men vissa kortfristiga handlare kanske vill förkorta genomsnittet, säga till 15 perioder och dra åt banden lite, säga till 1,5 standardavvikelser. Det finns en annan parameter som kan ställas in, utkikningsperioden för Squeeze. Ju längre du ställer in återkallstiden - kom ihåg att standarden är sex månader - desto större komprimering kommer du att uppnå och desto explosivare blir inställningarna. Men det blir färre av dem. Det finns alltid ett pris att betala det verkar. Metod jag detekterar först kompression genom Squeeze och letar efter utökad expansion och går med den. En medvetenhet om huvudfel och volymindikatorbekräftelse kan väsentligt lägga till rekordet för detta tillvägagångssätt. Screening av ett rimligt storhetsunivers av lager - åtminstone flera hundra - borde hitta åtminstone flera kandidater att utvärdera på vilken dag som helst. Leta efter din metod Jag ställer in noggrant och följer sedan dem när de utvecklas. Det handlar om att titta på ett stort antal av dessa inställningar, särskilt med volymindikatorer, som instruerar ögat och informerar sålunda framtida urvalsprocess eftersom inga hårda och snabba regler någonsin kan. Jag presenterar här fem diagram av denna typ för att ge dig en uppfattning om vad du ska leta efter. Använd Squeeze som en uppsättning Gå sedan med en expansion i volatilitet Var försiktig med huvudet Fake Använd volymindikatorer för riktlinjedata Justera parametrarna för att passa dig själv Metod II mdash Trend Efter vår andra Bollinger Bands reg demonstrationsmetod bygger på tanken på stark prisåtgärd åtföljd av stark indikatoråtgärd är en bra sak. Det är ett bekräftelsemönster som väntar på att dessa två villkor ska uppfyllas innan de ger en insignal. Naturligtvis genererar motsatt svaghet som bekräftas av svaga indikatorer en säljsignal. I huvudsak är detta en variation på metod I, med en indikator, MFI, som används för bekräftelse och inget krav på en Squeeze. Denna metod kan förutse några Metod I-signaler. Tja, använd samma exit tekniker, en modifierad version av Parabolic eller en tagg av Bollinger Band på motsatta sidan av handeln. Tanken är att både b för pris och MFI måste stiga över tröskeln. Grundregeln är: Om b är större än 0,8 och MFI (10) är större än 80, köp sedan. Kom ihåg att b visar oss var vi befinner oss inom banden vid 1 vi är på övre bandet och vid 0 är vi på underbandet. Så, vid 0,8 b säger vi att vi är 80 på vägen upp från underbandet till övre bandet. Ett annat sätt att se på det är att vi är i topp 20 av området mellan banden. MFI är en avgränsad indikator som sträcker sig mellan 0 och 100. 80 är en mycket stark läsning som representerar den övre triggernivån, liknande i betydelse till 70 för RSI. Så, metod II kombinerar prisstyrka med indikatorstyrka för att förutse högre priser eller prissvaghet med indikatorsvaghet för att prognostisera lägre priser. Använd de grundläggande Bollinger Band-inställningarna med 20 perioder och - två standardavvikelser. För att ställa in MFI-parametrarna, använd en gammal regelindikatorlängd bör vara ungefär hälften av beräkningsperioden för banden. Även om den exakta ursprunget till denna regel är okänd för mig är det sannolikt en anpassning av en regel från cykelanalys som föreslår att man använder glidande medelvärden kvart över längden den dominerande cykeln. Experimentation visade att perioder av kvartalet av beräkningsperioden för banden var generellt för korta, men att en halvlängdsperiod för indikatorerna fungerade ganska bra. Som med alla saker är det bara startvärden. Detta tillvägagångssätt erbjuder många variationer du kan utforska. Endera av ingångarna kan också varieras som en funktion av egenskaperna hos fordonet som handlas för att skapa ett mer adaptivt system. Tabell 19.1 - Metod II Variationer Volymvägd MACD kan ersättas med MFI. Styrkan (tröskelvärdet) som krävs för både b och indikatorn kan varieras. Parabolens hastighet kan också varieras. Längdsparametern för Bollinger Bands kan justeras. Huvudfallen för att undvika är sen inmatning, eftersom mycket av potentialen kan ha använts. Ett problem med metod II är att de riskfyllda egenskaperna är svårare att kvantifiera, eftersom flytten kanske har pågått lite innan signalen utfärdas. Ett sätt att undvika denna fälla är att vänta på en återgång efter signalen och sedan köpa första dagen. Detta kommer att sakna vissa inställningar men de återstående kommer att ha bättre riskbelöningsförhållanden. Det vore bäst att testa detta tillvägagångssätt på de typer av lager du faktiskt handlar eller vill handla och ställ parametrarna utifrån egenskaperna hos dessa lager och din egen riskriktiga kriterier. Om du till exempel handlade mycket volatila tillväxtstockar kanske du tittar på högre nivåer för b (större än en är en möjlighet), MFI och paraboliska parametrar. Högre nivåer av alla tre skulle välja starkare lager och påskynda stoppen snabbare. Mer riskfyllda bör investerare fokusera på höga parabola parametrar, medan fler patientinvestor som är angelägna om att ge dessa trader mer tid att träna bör fokusera på mindre paraboliska konstanter vilket leder till att utbrottsnivån stiger långsammare. En väldigt intressant inställning är att starta den paraboliska inte under startdagen, vilket är vanligt, men under den senaste signifikanta låga eller vändpunkten. Till exempel, när man köper en botten, kan den paraboliska startas under låget snarare än på startdagen. Detta har en distinkt fördel att fånga karaktären hos den senaste handeln. Att använda det motsatta bandet som en utgång gör det möjligt för dessa affärer att utveckla mest, men kan lämna stoppet obekväma långt borta för vissa. Det här är värt att upprepa: En annan variant av detta tillvägagångssätt är att använda dessa signaler som varningar och köpa den första återkallningen efter det att varningen har givits. Detta tillvägagångssätt kommer att minska antalet branscher - vissa branscher kommer att saknas, men det kommer också att minska antalet whipsaws. I huvudsak är det en ganska robust metod som bör anpassas till en mängd olika handelsstilar och temperament. Det finns en annan idé här som kan vara viktigt: Rationell analys. Denna metod köper bekräftad styrka och säljer bekräftad svaghet. Så skulle det inte vara en bra idé att förtrycka vårt universum av kandidater genom grundläggande kriterier, skapa köplistor och säljlistor. Ta sedan endast köpsignaler för aktierna på köplistan och sälj signaler för aktierna på säljlistan. Sådan filtrering ligger utanför denna boks räckvidd, men Rationell Analys, tidpunkten för uppsättningarna grundläggande och teknisk analys, erbjuder ett robust tillvägagångssätt för de problem som de flesta investerare står inför. Prescreening för önskvärda grundläggande kandidater eller problematiska lager är säker på att förbättra dina resultat. Ett annat sätt att filtrera signaler är att titta på EquityTrader Performance Ratings och ta köp på aktier värderade 1 eller 2 och sälja på aktier som är betygsatta 4 eller 5. Dessa är viktvägda, riskjusterade prestationsbedömningar som kan anses vara relativa styrka kompenseras för nedåtgående volatilitet. Metoden köper styrka Köp när b är större än 0,8 och MFI är större än 80 Använd ett paraboliskt stopp Kan förutse Metod I Utforska varianterna Använd Rational Analysis Method III mdash Reversals Någonstans i början av 1970-talet var tanken att flytta ett rörligt medel upp och ner med en fast procentandel för att bilda ett kuvert runt den prisstruktur som fångats på. Allt du behöver göra var att multiplicera medelvärdet med en plus önskad procent för att få övre bandet eller dela med en plus önskad procent för att få det lägre bandet, vilket var en beräkningsmässigt lätt idé vid en tidpunkt då beräkningen var antingen tidskrävande eller kostsam. Detta var dagen för kolumnarna, lägga till maskiner och pennor, och för de lyckliga, mekaniska räknarna. Naturligtvis tog marknaden timers och stock pickers snabbt upp tanken eftersom det gav dem tillgång till definitioner av höga och låga som de skulle kunna använda i deras timing verksamhet. Oscillatorer var väldigt mycket på modet då och det ledde till ett antal system som jämförde prisinsatsen inom procentband till oscillatoråtgärder. Kanske den mest kända på tiden - och fortfarande allmänt använd idag - var ett system som jämförde Dow Jones Industrial Averages verkan inom band skapade genom att flytta sitt 21-dagars glidande medelvärde upp och ner fyra procent till en av två oscillatorer baserad på bred marknadsstatistik. Den första var en 21-dagars summa av förskott minus sjunkande problem på NYSE. Den andra, även från NYSE, var en 21-dagars summa av volymen minus nere volymen. Taggar på det övre bandet åtföljda av negativa oscillatoravläsningar från antingen oscillatorn togs som försäljningssignaler. Köpsignaler genererades med taggar av det nedre bandet åtföljda av positiva oscillatormätningar från antingen oscillatorn. Sammantagna avläsningar från båda oscillatorerna ökade förtroendet. För bestånd för vilka breda marknadsdata inte fanns tillgängliga användes en volymindikator som en 21-dagars version Bostians Intraday Intensity. Detta tillvägagångssätt och en myriad av varianter förblir i bruk idag som användbara tidsguider. Många modifieringar av detta tillvägagångssätt är möjliga och många har gjorts. Mitt eget bidrag var att ersätta en avgångsgrafik för den 21-dagars summeringsteknik som används för oscillatorerna. En avgångsgraf är ett diagram över skillnaden mellan två medelvärden, ett kortsiktigt medelvärde och ett långsiktigt medelvärde. I det här fallet är medelvärdena dagliga framskridanden minus minskningar och daglig uppåtvolym minus nollvolymen och perioderna som ska användas för medelvärdena är 21 och 100. Plotten är av det kortsiktiga medeltalet minus det långsiktiga genomsnittet. Den främsta fördelen med att använda avgångstekniken för att skapa oscillatorerna är att användningen av det långsiktiga glidande medlet har effekten att justera (normalisering) för långsiktiga förspänningar i marknadsstrukturen. Utan denna justering kommer en enkel Advance-Decline-oscillator eller upp volym-ner volymoscillatorn troligen att lura dig från tid till annan. Men med hjälp av skillnaden mellan medelvärdena anpassar sig mycket snyggt för de haussefulla eller baissea biaser som orsakar problemet. Välja avgångsteknik innebär också att du kan använda den mycket tillgängliga MACD-beräkningen för att skapa oscillatorerna. Ställ in den första MACD-parametern till 21, den andra till 100 och den tredje till nio. Detta anger perioden för det kortsiktiga genomsnittet till 21 dagar, perioden för det långsiktiga genomsnittet till 100 dagar och lämnar perioden för signallinjen vid standard, nio dagar. Dataingångarna är förskott-minskar och upp volymminne. Om det program du använder vill ha ingångarna i procent bör den första vara 9, den andra 2 och den tredje 18. Nu ersätt Bollinger Bands reg för de procentuella banden och du har kärnan i ett mycket användbart omvändningssystem för timingmarknader. På samma sätt kan vi använda indikatorer för att klargöra toppar och bottnar och bekräfta omkastningar i trend. Om vi ​​bildar en W2-botten med b högre på retest än på den inledande låga - en relativ W4 - kontrollera din volymoscillator, antingen MFI eller VWMACD, för att se om det har ett liknande mönster. Om det gör, köp sedan den första starka dagen om det inte, vänta och leta efter en annan inställning. Logiken på toppar är liknande, men vi måste vara mer tålmodiga. Som det är typiskt, tar toppen längre och brukar presentera den klassiska tre eller flera pushes till en hög. I en klassisk formation kommer b att vara lägre på varje tryck som en volymindikator som ackumuleringsdistribution. Efter det att ett sådant mönster utvecklats ser du på att sälja meningsfulla dagar när volymen och intervallet är större än genomsnittet. Vad vi gör i metod III är att klargöra toppar och bottnar genom att involvera en oberoende variabel, volymen i vår analys med hjälp av volymindikatorer för att få en bättre bild av den växande naturen i utbud och efterfrågan. Ökar efterfrågan över en W-botten Om så är fallet borde vi vara intresserade av att köpa. Ökar utbudet varje gång vi gör ett nytt tryck till ett högt. I så fall borde vi marschera våra försvar eller tänka på att korta om det är så benäget. Nedre raden här är förtydligande av mönster som annars är intressanta, men som du kanske inte har förtroendet att agera utan att bekräfta. Köp setup: lågbandslabel och oscillatorns positiva Säljinställningar: övre bandtaggen och oscillatorns negativa Använd MACD för att beräkna andningsindikatorerna Metod IV mdash Bekräftade Breakouts Bollinger på Bollinger Bands reg System IV, ett enkelt och direkt tillvägagångssätt för bekräftade breakouts. Det grundläggande mönstret är en tre dagarars sekvens. Dag 1: Stäng inuti bandet och bandbredd inom 25 av den lägsta bandbredd på 6 månader. Dag 2: Stäng utanför bandet. Dag 3: Intradag - Alert (ännu ej bekräftad) om vi handlar högre (lägre för säljmönster) än slutet av dag 2. Slut på dagen: Signal (bekräftad breakout) om vi stänger högre (lägre) än slutet av dag 2 . I grund och botten söker vi efter aktier som är starka (svaga) nog att komma utanför banden och sedan utöka sina drag. Bollinger Band Squeeze Bollinger Band Squeeze Inledning Bollinger Band Squeeze uppträder när volatiliteten faller till låga nivåer och Bollinger Bands smalnar. Enligt John Bollinger följs perioder med låg volatilitet ofta av perioder med hög volatilitet. Därför kan en volatilitetskoncentration eller - minskning av banden förskjuta ett signifikant förskott eller nedgång. När klämspelet är på, börjar en efterföljande bandbrytningssignal ett nytt drag. Ett nytt förskott börjar med en pressning och efterföljande paus över övre bandet. En ny nedgång börjar med en pressning och efterföljande paus under underbandet. Definiera indikatorerna Innan vi tittar på detaljerna, let039s granska några av nyckelindikatorerna för denna handelsstrategi. För det första, för illustration, notera att vi använder dagliga priser och ställer in Bollinger-band på 20 perioder och två standardavvikelser, som är standardinställningarna. Dessa kan ändras för att passa one039s handelspreferenser eller egenskaperna hos den underliggande säkerheten. Bollinger Bands börjar med 20-dagars SMA av slutkurs. De övre och nedre banden ställs sedan in på två standardavvikelser över och under detta glidande medelvärde. Banden flyttar sig från det rörliga genomsnittet när volatiliteten expanderar och flyttar mot det glidande genomsnittet när volatilitetsavtal. Det finns också en indikator för att mäta avståndet mellan Bollinger Bands. På lämpligt sätt kallas denna indikator Bollinger BandWidth, eller bara BandWidth-indikatorn. Det är helt enkelt värdet på det övre bandet mindre värdet på det nedre bandet. Förståeliga, aktier med högre priser tenderar att ha högre BandWidth-avläsningar än lager med lägre priser. Om priset är lika med 100 och BandWidth är lika med 5, skulle BandWidth vara 5 av priset. Om priset är lika med 20 och BandWidth är lika med 1, skulle BandWidth också vara 5 av priset. Tänk på detta när du använder indikatorn. Bollinger Band Squeeze är enkel strategi som är relativt enkel att implementera. Först leta efter värdepapper med förminskande Bollinger Bands och låga BandWidth nivåer. Idealt sett bör BandWidth vara nära slutet av sitt sexmånadersintervall. För det andra vänta på en bandbrytning för att signalera starten på ett nytt drag. En uppåtsavbrott är hausseffekter, medan en banknedgång är brasiliansk. Observera att smalbanden inte ger några riktiga ledtrådar. De slår helt enkelt ut att volatiliteten är kontrakterande och kartläggare bör förberedas för en volatilitetsexpansion, vilket innebär en riktningsändring. Bandwidth Signal Recap: Bollinger Bands smal på prisdiagrammet. BandWidth ligger nära den låga delen av sitt sexmånadersintervall. Priset går över övre bandet eller under underbandet. Handelssignaler Även om Bollinger Band Squeeze är rakt fram, bör kartläggare åtminstone kombinera denna strategi med grundläggande diagramanalys för att bekräfta signaler. Till exempel kan en paus över motstånd användas för att bekräfta en paus över övre bandet. På samma sätt kan en paus under stöd användas för att bekräfta en paus under underbandet. Obekräftade bandbrott är föremål för fel. Diagrammet nedan visar Starbucks (SBUX) med två signaler inom en två månadersperiod, vilket är relativt sällsynt. Efter en ökning i mars konsoliderades aktien med ett omfattande handelsområde. SBUX bröt nedre bandet två gånger, men bröt inte stödet från mitten av mars lågt. Grundläggande diagramanalys avslöjar ett fallande kilformatmönster. Observera att det här mönstret bildades efter en ökning i början av mars, vilket gör det till ett hausstarkt fortsättningsmönster. SBUX bröt därefter över övre bandet och bröt sedan motståndet för bekräftelse. Efter överskottet över 40 flyttade beståndet åter i en konsolideringsfas då banden minskade och BandWidth föll tillbaka till den låga delen av sitt sortiment. En annan inställning var att göra när överskottet och den platta konsolideringen bildade en tjurflagg i juli. Trots det här bullish museet bröt SBUX aldrig övre bandet eller motståndet. Istället bröt SBUX det lägre bandet och stödet, vilket ledde till en kraftig nedgång. Eftersom Bollinger Band Squeeze inte ger några riktiga ledtrådar, måste kartläggare använda andra aspekter av teknisk analys för att förutse eller bekräfta en riktningsbrytning. Dessutom kan kartläggare även använda kompletta indikatorer för att leta efter tecken på köp eller försäljning av tryck inom konsolideringen. Momentumoscillatorer och glidande medelvärden är av ringa värde under en konsolidering eftersom dessa indikatorer helt enkelt plattar ut tillsammans med prisåtgärder. I stället bör kartläggare överväga att använda volymbaserade indikatorer, såsom ackumuleringsdistributionslinjen, Chaikin Money Flow, Money Flow Index (MFI) eller On Balance Volume (OBV). Tecken på ackumulering ökar risken för uppåtsbrytning, medan signaler för fördelning ökar risken för en nackdel. Diagrammet ovan visar Lowes Companies (LOW) med Bollinger Band Squeeze som inträffade i april 2011. Banden flyttade till sitt snävaste intervall under månader som volatiliteten ingicks. Indikatorfönstret visar svagning av Chaikin Money Flow i mars och blir negativ i april. Observera att CMF nått sin lägsta nivå sedan januari och fortsatte lägre till början av maj. Negativa avläsningar i Chaikin Money Flow återspeglar distribution eller försäljningstryck som kan användas för att förutse eller bekräfta en supportbrott i aktien. Exemplet ovan visar Intuit (INTU) med en Bollinger Band Squeeze i september och breakout i början av oktober. Under pressningen märker du hur On Balance Volume (OBV) fortsatte att flytta högre, vilket uppvisade ackumulering under septemberhandeln. Tecken på att köpa tryck eller ackumulering ökade risken för uppåtsbrytning. Före brytning öppnade aktien under underbandet och stängdes sedan tillbaka över bandet. Observera att ett piercingmönster är bildat, vilket är ett hausstarkt ljussticksomvandlingsmönster. Det här mönstret förstärkt stöd och följa igenom fördjupad uppåtsbrytningen. Head Fake I sin bok, Bollinger på Bollinger Bands, bistår John Bollinger chartister att vara akta sig för huvudet falska. Detta inträffar när priserna bryter ett band, men plötsligt vänder och flyttar motsatt sätt, som liknar en tjur eller björnfälla. En hausseffekter börjar när Bollinger Bands kontrakt och priserna går över övre bandet. Det här bullish signalet varar inte länge eftersom priserna snabbt flyter tillbaka under övre bandet och fortsätter att bryta nedre bandet. En baisse huvudfalsk börjar när Bollinger Bands kontrakt och priser bryter under underbandet. Den här baisseignalen varar inte länge eftersom priserna snabbt rör sig över det lägre bandet och fortsätter att bryta övre bandet. Slutsatser Bollinger Band Squeeze är en handelsstrategi som är utformad för att hitta konsolideringar med minskande volatilitet. I sin renaste form är denna strategi neutral och den efterföljande pausen kan vara upp eller ner. Chartister måste därför använda andra aspekter av teknisk analys för att formulera en handelsförskjutning för att agera före pausen eller bekräfta rasten. Arbeta före pausen kommer att förbättra risk-belöningsförhållandet. Tänk på att denna artikel är utformad som en utgångspunkt för handelssystemutveckling. Använd dessa idéer för att öka din handelsstil, riskbelöningspreferenser och personliga bedömningar. Klicka här för ett diagram över SampP 500 ETF med Bollinger Bands och BandWidth-indikatorn. Nedan finns kod för Advanced Scan Workbench som Extra medlemmar kan kopiera och klistra in. Denna kod delar skillnaden mellan övre bandet och det lägre bandet efter slutkursen, vilket visar BandWidth som en procentandel av priset. I allmänhet är BandWidth smal när den är mindre än 4 av priset. Chartister kan använda högre nivåer för att generera fler resultat eller lägre nivåer för att generera färre resultat. Bollinger Band Squeeze: Topp 4 Bollinger Bands Trading Strategies Odds har du landat på den här sidan på jakt efter bollinger band trading strategier. hemligheter, bäst band att använda eller min favorit - bollingerbandets konstklämma. Innan du hoppar över till avsnittet titeln bollinger band trading strategier som täcker alla dessa ämnen och mer låt mig ge ytterligare två resurser på webbplatsen som är av värde för dig: (1) Trading Simulator (du måste öva det du har lärt dig ) och (2) Indikatorer Kategori (bekräftar din bollinger band strategi med en annan indikator är alltid ett plus). Bollinger Band Indikator Bollinger Band är en mycket kraftfull teknisk indikator skapad av John Bollinger. Vissa näringsidkare kommer att svära att enbart handel med en bollingerbandstrategi är nyckeln till sina vinnande system. Bollingerband ritas inom och omger prisstrukturen hos ett lager. Det ger relativa gränser för höga och låga. Kärnpunkten i bollingerbandindikatorn är baserad på ett glidande medelvärde som definierar lagerets mellanliggande siktutveckling baserat på den handelstid som du tittar på. Denna trendindikator kallas mittbandet. De flesta stock charting-applikationer använder ett 20-års glidande medelvärde för standardinställningarna för bollingerband. De övre och nedre banden är sedan ett mått på volatilitet på upp och ner. De beräknas som två standardavvikelser från mittbandet. Bollinger Bands Beräkning: Upper Band Middle Band 2 standardavvikelser Middle Band 20 period glidande medelvärde (de flesta kartläggningspaket använder det enkla glidande medlet) Lower Band Middle Band - 2 standardavvikelser. Nedanstående diagram visar övre och undre band för bollingerband. Bollinger Band Trading Strategies Många av er har hört talas om traditionella mönster av teknisk analys som dubbla toppar. dubbla bottnar, stigande trianglar, symmetriska trianglar. huvud och axlar upptill eller nedre etc. Bollingerbandindikatorn kan lägga till den extra biten av eldkraft för din analys. De kan hjälpa dig att förstå vissa egenskaper hos ett lager som dagens höga eller låga, oavsett om beståndet trender eller om det är flyktigt eller inte. Ibland när du handlar med bollingerband ser du banden som rullar mycket hårt vilket tyder på att börsen handlar i ett smalt sortiment. Detta är utlösaren för att titta på en prissänkning eller uppdelning. Många gånger börjar stora samlingar från låga volatilitetsområden. När detta händer kallas det som byggnadsårsak. Detta är lugnet före stormen. 1 - Double Bottoms och Bollinger Bands En vanlig bollinger band strategi innebär en dubbel botten setup. Den ursprungliga botten av denna formation tenderar att ha stark volym och en skarp prisutdrag som stänger utanför det nedre Bollinger-bandet. Dessa typer av drag leder vanligen till det som kallas en automatisk rally. Det höga av det automatiska rallyet tenderar att tjäna som den första motståndsnivån i grundbyggnadsprocessen som inträffar innan lagret rör sig högre. Efter att rallyet påbörjas, försöker priset att ompröva de senaste nedgångarna som har fastställts för att testa kraften i det köptryck som kom in i den nedre delen. Många bollinger band tekniker letar efter den här retest baren att vara inuti underbandet. Detta tyder på att nedtrycket i beståndet har sjunkit och att det nu finns ett skifte från säljare till köpare. Också uppmärksamma volymen. du måste se det falla dramatiskt bort. Nedan är ett exempel på dubbelbotten utanför det nedre bandet som genererar en automatisk rally. Uppställningen ifråga var för FSLR från 30 juni 2011. Aktien slog ett nytt lågt med en 40 droppe i trafiken från den sista svängningsgraden. För att testa sakerna, kämpade ljusstaken för att stänga utanför bandet. Detta ledde till en skarp 12 rally under de kommande två dagarna. Bollinger Bands Double Bottom 2 - Återgångar med Bollinger Bands En annan enkel men effektiv handelsmetod är blekande lager när de går utanför banden. Ta nu ett steg längre och använd en liten ljusstakeanalys till denna strategi. Till exempel, i stället för att korta ett lager när det går upp genom sin övre bandgräns, vänta och se hur det lageret utför. Om lagret slår upp och stänger nära sin låga och fortfarande är helt utanför bollingerbanden, är det ofta en bra indikator på att beståndet kommer att korrigera på kort sikt. Du kan då ta en kort position med tre målutgångsområden: (1) övre band, (2) mittband eller (3) lägre band. I diagrammet nedan visade Direxion Daily Small Cap Bull 3x Aktier (TNA) den 29 juni 2011 ett bra gap på morgonen utanför banden, men stängde 1 öre från låga. Som du kan se i diagrammet såg ljusstaken hemskt ut. Beståndet rullade snabbt och tog ett nästan 2 dyk på under 30 minuter. visa sig mycket lönsamt för någon dag näringsidkare. Bollinger Band Reversal 3 - Riding the Bands Det enskilt största misstaget som många bollinger band nybörjare gör är att de säljer beståndet när priset berör det övre bandet eller omvänd köp när det rör det lägre bandet. Bollinger själv uppgav att en touch av det övre bandet eller det nedre bandet själv inte utgör en bollinger bandsignaler för köp eller försäljning. Inte bara har jag sett, men jag har också handlat denna bollingerbandstrategi som en fortsättningshandel. Med hjälp av andra tekniska indikatorer och diagrammönsterigenkänning kan du faktiskt handla i riktning mot ett lager som stänger ovanför eller under det övre och nedre bandet. Ta en titt på exemplet nedan och märka skärpningen av bollingerbanden strax innan brytningen och till min punkt ovan kan en prispenetration av banden inte ensam betraktas som en anledning att korta ett lager eller sälja det. Lägg märke till hur volymen exploderade vid denna paus och priset började trenden utanför bandet. Dessa kan vara extremt lönsamma inställningar. BSC Bollinger Band Exempel Jag vill röra på mittbandet igen. Mellanbandet är inställt som ett 20-årigt enkelt glidande medelvärde som standard i många kartläggningsapplikationer. Varje lager är annorlunda och vissa kommer att respektera 20 period och vissa kommer inte att. I vissa fall måste du ändra det enkla glidande medlet till ett nummer som aktien respekterar. Detta är kurvmontering men vi vill lägga oddsen till vår fördel. Du kan använda den här raden för att representera områden av stöd på pullbacks när beståndet rider på banden. Du kan till och med lägga till en extra position i beståndet med hjälp av denna teknik. Omvänt misslyckades att beståndet fortsatte att accelerera utanför bollingerbanden, vilket indikerar en försämring av beståndets styrka. Det här är en bra tid att tänka på att skala ut ur en position eller gå ut helt. Dessutom borde vi leta efter högre höjder och högre lågor när vi kör på Bollinger-banden. 4 - Bollinger Band Squeeze En annan bollinger band trading strategi är att mäta inledandet av en kommande squeeze. Han skapade en indikator som kallas Bandbredden. Denna bollingerbandbreddsformel är helt enkelt (Upper Bollinger Band Value - Lower Bollinger Band Value) Middle Bollinger Band Value (Enkelt rörligt medelvärde). Tanken, med hjälp av dagliga diagram, är att när indikatorn når sin lägsta nivå på 6 månader, kan du förvänta volatiliteten att öka. Detta går tillbaka till skärpningen av de band som jag nämnde ovan. Denna typ av klämningsverkan hos bollingerbandindikatorn förskjuter ett stort drag. Du kan använda ytterligare indikatorer som volymutvidgning, eller visade ackumuleringsfördelningsindikatorn, eller spänner prisklassen på nedre dagar. Dessa tilläggsbeteckningar ger ytterligare bevis på ett potentiellt bollingerbandspress. Vi måste ha en kant men när vi handlar ett bollingerband klämma, för dessa typer av uppställningar kan förfalska det bästa av oss. Lägg märke till ovan i BSC-diagrammet hur bollingerpriset expanderades vid öppningen av 926. Det vände omedelbart och alla brottshandlarna var huvudfackade. Du behöver inte klämma varje öre ur en handel. Vänta på en viss bekräftelse på breakouten och gå sedan med den. Om du har rätt, går det mycket längre i din riktning. Lägg märke till hur priset och volymen bröt när du närmar dig huvudet, falska höjder (gul linje). Till den punkt som väntar på bekräftelse, kan vi titta på hur man använder kraften hos en bollinger-bandpressning till vår fördel. Nedan finns en 5-minuters lista över Research in Motion Limited (RIMM) från 17 juni 2011. Lägg märke till hur långt fram till morgonhålen var bandet extremt tätt. Tight Bollinger Bands Nu kan vissa handlare ta det grundläggande handelssättet att korta lageret på det öppna med antagandet att den mängd energi som utvecklas under bandets täthet kommer att bära lageret mycket lägre. Ett annat tillvägagångssätt är att vänta på bekräftelse av denna tro. Så, sättet att hantera denna typ av inställning är att (1) vänta på att ljusstaken kommer tillbaka inuti bollingerbanden och (2) se till att det finns några inuti staplar som inte bryter ner den första baren och (3) kort på brytningen av det första ljussticks låga. Baserat på att läsa dessa tre krav kan du föreställa dig att detta inte händer mycket ofta på marknaden, men när det gör det något annat. Nedanstående diagram visar detta tillvägagångssätt. Bollinger Bands Gap Down Strategy Nu kan vi titta på samma typ av setup. men på långsidan. Nedan följer ett snapshot av Google från 26 april 2011. Lägg märke till hur GOOG gapped upp över det övre bandet på det öppna, hade en liten retracement tillbaka inuti banden och översteg sedan den högsta av den första ljusstaken. Sådana inställningar kan verkligen bli kraftfulla om de hamnar på bandet. Bollinger Bands Gap Up Strategi Slutsats Dessa är några av de stora metoderna för handel med bollingerband. Jag är inte en att använda många indikatorer på mina diagram på grund av den röriga känslan jag får. Jag håller pris, volym och bollingerband på diagrammet. Håll det enkelt. Om du känner att du behöver lägga till ytterligare indikatorer för att bekräfta din analys, var noga med att testa den noggrant i förväg för att kunna göra några affärer. Relaterade inlägg