Hur Day Trading Volatility ETFs Det finns tider när handelns volatilitet börshandlade fonder (ETF) är mycket attraktiva och gånger när volatilitets ETF bör lämnas ensam. En volatilitets-ETF rör sig vanligen omvänd till stora marknadsindex. som SampP 500. När SampP 500 ökar volatiliteten kommer ETF: erna vanligtvis att minska. När SampP 500 faller kommer volatilitets ETF att stiga. Precis som marknadsindex, utvecklas trender också i volatilitets ETF. En stark uppgång i SampP 500 innebär en nedgång i volatilitets-ETF, och vice versa. Daghandlare kan utnyttja de stora drag som uppstår i volatilitets-ETF vid stora marknadspåverkan, liksom när de stora indexerna har en stark nedgång. Vanligen kallad volatilitets ETFs, det finns också volatilitet ETNs. En ETF är en börshandlad fond som innehar underliggande tillgångar i den fonden. En ETN är en börsnoterad not och innehåller inga tillgångar. ETN har inte spårningsfel som ETFs kan vara benägna att eftersom ETNs spårar endast ett index. ETFs å andra sidan investerar i tillgångar som spårar ett index. Detta extra steg kan skapa prestandaförskjutningar mellan ETF och indexet som det ska representera. ETF och ETN är båda acceptabla för dagens volatilitet, så länge ETF eller ETN som handlas har mycket likviditet. Välja en volatilitet ETFETN Det finns ett antal volatilitets-ETF att välja mellan, inklusive inverse volatilitets-ETF. En invers volatilitet ETF kommer att röra sig i samma riktning som huvudindexen (motsatt riktning av traditionell volatilitet ETF). När dag handel. enkel och hög volym är vanligtvis det bästa valet. IPath SampP 500 VIX Short Term Futures ETN (VXX) är den största och mest flytande i volatiliteten ETFETN-universum. ETN ser en genomsnittlig volym på 20 miljoner aktier per dag, men spikar till över 70 miljoner när de stora indexerna - i detta fall SampP 500 - ser en signifikant nedgång och näringsidkare staplar in i VXX skjuter det högre (kom ihåg det rör sig i motsatt riktning av SampP 500). Bästa tid till dag Handelsvolatilitet ETFETNs VXX ser vanligtvis explosiva drag när SampP 500 avtar. Förflyttningarna i VXX överstiger typiskt långt den rörelse som ses i SampP 500. Till exempel. En 5-fald i SampP 500 kan resultera i en 15-förstärkning i VXX. Därför ger handel VXX mer vinstpotential än att helt enkelt sälja SampP 500 SPDR ETF (SPY). Eftersom VXX tenderar att överskridas vid nedgångar i SampP 500, när SampP 500 samlar igen säljer VXX vanligtvis dramatiskt. Daghandlare har två sätt att tjäna pengar på att köpa VXX när SampP 500 sjunker och sedan sälja VXX efter en prispigg när SampP 500 börjar rally högre igen och VXX faller. Beroende på trendens storlek i SampP 500 kan gynnsamma handelsvillkor i VXX vara i flera dagar till flera månader. Figur 1 och 2 visar en kortfristig nedgång (och reversering) i SampP 500 och motsvarande rally i VXX. Figur 1. SampP 500 SPDR Avvisa och rallya Figur 2. SampP 500 VIX (VXX) Motsvarande rally och minskning Figur 2 visar hur VXX har en tendens att överlappa den rallied 38 baserat på en 5,7 nedgång i SampP 500. Den föll då 25 när SampP 500 återhämtade förlusten. Sådana är de tider då handlare kommer att vilja vara handel i VXX. När SampP 500 ligger i en väldigt tyst uptrend med liten nedåtriktad rörelse, kommer VXX att minska sakta och är inte idealisk för dagshandel. De stora möjligheterna kommer under, och efterdyningarna av, en minskning med flera procentenheter eller mer i SampP 500. Dag Trading Volatility ETF: s volatilitets ETFs, som VXX, kommer ganska ofta att leda SampP 500. När detta inträffar låter det dig Vet vilken sida av handeln du vill vara på. VXX kan användas för att förskjuta rörelser i SampP 500, vilket kan hjälpa till i daghandeln, även om det inte finns någon väsentlig volatilitet i SampP 500. Figur 3 visar VXX (röd linje) som kontinuerligt rör sig aggressivt lägre som SampP 500 SPDR (gul linje ) är marginellt högre. VXX bryter under sin intradag lågt bra innan SampP 500 SPDR bryter över sin intradag höga. Svagheten i VXX hjälpte till att bekräfta att det var underliggande styrka i SampP 500 och att det var troligt att ompröva eller överträffa dess dagliga toppnivåer efter 11:00. Figur 3. SampP 500 VIX (röd linje) Foreshadows rör sig i SampP 500 SPDR (gul linje) - 2-minuters diagramprocentskala De största intradagmöjligheterna förekommer i VXX när det finns en signifikant minskning (andor efterföljande rally) i SampP 500 som som visas i figur 2 och 3. Oavsett om dessa signifikanta drag är närvarande kan följande inmatning och stopp användas för att extrahera vinsten från volatiliteten ETN. Baserat på figur 3 är VXX mycket svagare än SampP 500 är stark. Nästan 11 AM drar SampP 500 SPDR nästan tillbaka till sin låga dag. men VXX stannar långt under sin dagliga höga. Det visar mycket relativ svaghet som ger upphov till styrka i SampP 500 SPDR, trots återhämtningen i priset. Detta signalerar att det finns möjligheter på kort sida i VXX. Nu när svagheten är etablerad, leta efter en kort introduktion. Vänta på att VXX flyttar högre och sedan pausa på ett eller två minuters diagram. När priset bryter under pauseconsolidation tillbaka i trending riktning, skriv in en kort handel omedelbart. Placera en stoppförlustorder strax ovanför den höga av återdragningen. Figur 4. Inlägg och stoppförlust När VXX är svag Samma metod gäller när VXX är stark och SampP 500 är svag. VXX kommer att flytta högre vänta på en pullback och en pauseconsolidation. När priset bryter över toppen av konsolideringen längst ner i pullback (vad vi antar är botten), gå in i en lång position. Placera ett stopp strax under det låga av återdragningen. Avsluta handlar manuellt om du märker den övergripande trenden i marknaden som växlar mot dig. Om du är kort visar en högre sväng låg eller högre svänghöjd ett potentiellt trendskifte. Om du är lång, indikerar en lägre sväng låg eller lägre sväng hög en potentiell trendskift. Alternativt, sätt ett mål som är en multipel av risk. Om din risk på en handel är 0,15 per aktie, syfta till att ta vinst vid två gånger din risk, eller 0,30. Till exempel går du kort vid 31.37 och stoppar vid 31.52 (det här är handel strax efter 11 AM i Figur 4). Ditt stopp är 0,15 över din inmatning, därför är ditt målpris 0,30 under din inträde (2: 1 belöning till riskförhållande). Denna multipel är justerbar baserat på volatilitet. I mycket starka trender kan du få en vinst som är tre eller fyra gånger så stor som din risk. Om volatiliteten ETN inte rör sig tillräckligt för att enkelt producera vinster som är dubbelt så mycket som din risk, undvik att handla den tills volatiliteten ökar. Volatilitets ETF och ETN har vanligtvis större prissvängningar än SampP 500, vilket gör dem ideala för dagshandel. De största möjligheterna när det gäller procentuella prisdragningar kommer under och strax efter att SampP 500 har betydande minskningar. En volatilitet ETN, som SampP 500 VIX (VXX), kan till och med fördjupa vad SampP 500 ska göra. När VXX är relativt svag visar det att SampP 500 är stark. Endera gå kort VXX eller låt SampP 500 SPDR. När VXX är relativt stark visar det att SampP 500 sannolikt kommer att vara svag. Gå antingen lång VXX eller kort SampP 500 SPDR. När det handlar om en volatilitet ETF eller ETN, väntar endast handel i trenderande riktning mot en återgång och en paus och sedan in i trenderingsriktningen när priset bryter ut ur den lilla konsolideringen. Ingen metod fungerar hela tiden, varför stoppa förlustordningar används för att begränsa risk och vinster ska vara större än förluster. På så sätt, även om bara hälften av affärer är vinnare (vinstmålet uppnås) är strategin fortfarande lönsam. 4 Sätt att handla VIX Den ena som är konstant på aktiemarknaden är förändring. Sagt annorlunda är volatiliteten en ständig följeslagare för investerare. Ända sedan VIX-indexet introducerades, med framtidsoptioner och optioner efter senare, har investerare haft möjlighet att handla denna mätning av investerarnas känslor avseende framtida volatilitet. Samtidigt har många investerare letat efter att använda volatilitetsinstrument för att säkra sina portföljer genom att realisera den generellt negativa korrelationen mellan volatilitet och aktiemarknadsutveckling. Tyvärr är det inte så enkelt och medan investerare har fler alternativ än någonsin, finns det många nackdelar med hela klassen. Investopedia Broker Guides. Förbättra din handel med verktygen från dagens bästa online-mäklare. En felaktig utgångspunkt En viktig faktor för att bedöma börshandlade fonder och ETN som är knutna till VIX är VIX. VIX är tickersymbolen som refererar till Chicago Board Options Exchange Market Volatility Index. Även om det ofta presenteras som en indikator på volatiliteten på börsen (och ibland kallas Fear Index) som inte är helt korrekt. VIX är en viktad blandning av priserna för en blandning av SampP 500 indexoptioner, från vilken underförstådd volatilitet härleds. I plain (engelska), VIX verkligen mäter hur mycket människor villiga att betala för att köpa eller sälja SampP 500, ju mer är de villiga betalningar som tyder på mer osäkerhet. Detta är inte Black Scholes-modellen. med andra ord, och det måste verkligen betonas att VIX handlar om underförstådd volatilitet. Vad mer, medan VIX oftast talas om på plats, representerar ingen av ETF: erna eller ETN: erna utanför VIX-volatiliteten. Istället är de samlingar av futures på VIX som bara ungefär approximativt utförandet av VIX. SE: Volatilitetsindex: Läsning av marknadssensiment En mängd olika val Den största och mest framgångsrika VIX-produkten är iPath SampP 500 VIX Short Term Futures ETN (ARCA: VXX). Detta ETN har en lång position i första och andra månadens VIX-futureskontrakt som rullar dagligen. Eftersom det finns ett försäkringspremie i längre daterade kontrakt upplever VXX en negativ ränteavkastning (i grunden betyder det att långsiktiga innehavare kommer att se en avgift för avkastning). Vad mer, eftersom volatiliteten är ett medelåterkallande fenomen, handlar VXX ofta högre än vad som annars borde under perioder med låg volatilitet (prissättning i förväntan om ökad volatilitet) och lägre under perioder med hög volatilitet (prissättning av en återgång till lägre volatilitet ). IPath SampP 500 VIX Medellång Termins ETN (ARCA: VXZ) är strukturellt lik VXX, men den har positioner i fjärde, femte, sjätte och sjunde månaden VIX futures. Följaktligen är detta mycket mer ett mått på framtida volatilitet och det tenderar att vara en mycket mindre volatil spel på volatilitet. Denna ETN har vanligtvis en genomsnittlig längd på cirka fem månader och samma negativa ränteavkastning gäller här - om marknaden är stabil och volatiliteten är låg kommer futuresindex att förlora pengar. För investerare som letar efter mer risk finns det mer starkt utnyttjade alternativ. VelocityShares Dagliga två gånger VIX Short Term ETN (ARCA: TVIX) erbjuder mer hävstång än VXX, och det betyder högre avkastning när VIX går uppåt. Å andra sidan har detta ETN samma negativa rulleavkastningsproblem plus ett volatilitetsförlustproblem, det vill säga det här är en dyr position att köpa och hålla och även Credit Suisse s (NYSE: CS) eget produktblad på TVIX säger om du håller din ETN som en långsiktig investering, är det troligt att du kommer att förlora hela eller en stor del av din investering. Ändå finns det också ETF och ETN för investerare som vill spela på andra sidan volatilitetsmynten. IPath Inverse SampP 500 VIX Short Term ETN (ARCA: XXV) ser i grunden att replikera prestanda för att korta VXX, medan VelocityShares Daily Inverse VIX Short Term ETN (ARCA: XIV) också syftar till att leverera prestanda att gå kort en vägd genomsnittlig löptid på en månad VIX futures. Akta dig för Lag Investors överväger dessa ETFs och ETNs bör inse att de inte är stora proxy för utförandet av platsen VIX. Faktum är att de senaste månaderna av volatiliteten i SampP 500 SPDR (ARCA: SPY) och förändringarna i punkt VIX, fångade ETN-proxierna på en månad ungefär en fjärdedel till hälften av de dagliga VIX-rörelserna, medan mitten terminsprodukter blev ännu värre. TVIX, med sina två gånger hävstångseffektivitet, gjorde det bättre (matchade ungefär halv fjärdedelar av prestandan), men gav konsekvent mindre än helt två gånger prestanda för det vanliga enmånadsinstrumentet. Dessutom på grund av den negativa roll - och volatilitetsfördröjningen i den ETN, som höll på för länge efter att volatilitetsperioderna började väsentligt erodera avkastning. Bottom Line Om investerare verkligen vill satsa på volatilitet på aktiemarknaderna eller använda dem som säkringar, är de VIX-relaterade ETF - och ETN-produkterna acceptabla men mycket felaktiga instrument. De har verkligen en stark bekvämlighet aspekt för dem, eftersom de handlar som alla andra lager. Med det sagt bör investerare som verkligen vill spela volatilitetsspelet överväga faktiska VIX-alternativ och futures samt avancerade alternativstrategier som strängles och strangles på SampP 500. Använd Investopedia Stock Simulator för att handla de aktier som nämns i denna aktieanalys, riskfriHur jag framgångsrikt handlar veckavisa alternativ för inkomst Veckovisa alternativ har blivit en stalwart bland köpmän. Tyvärr, men förutsägbart, de flesta handlare använder dem för ren spekulation. Som ni vet, handlar jag mest om möjligheter till försäljning av strategier med hög sannolikhet. Så, fördelen med att ha en ny och växande marknad med spekulanter är att vi har förmågan att ta den andra sidan av sin handel. Jag gillar att använda casino analogi. Spekulanterna (köpare av alternativ) är spelare och vi (säljare av alternativ) är kasinot. Och också vet alla, på lång sikt, vinner kasinot alltid. Varför eftersom sannolikheter är överväldigande på vår sida. Hittills har mitt statistiska tillvägagångssätt för veckoprogrammen fungerat bra. Jag introducerade en ny portfölj (för närvarande 4) för Options Advantage-abonnenter i slutet av februari och så länge har avkastningen på kapitalet varit drygt 25 år. Jag är säker på att några av er kanske frågar, vilka veckoprogram är det. Tja, under 2005 lade Chicago Board Options Exchange in veckan till allmänheten. Men som du kan se från diagrammet ovan var det inte förrän 2009 att volymen av den spirande produkten tog av. Nu har weeklys blivit en av de mest populära handelsprodukterna som marknaden har att erbjuda. Så hur använder jag veckovisa alternativ jag börjar genom att definiera min korg av aktier. Lyckligtvis tar sökningen inte för länge med tanke på att weeklys är begränsade till mer mycket flytande produkter som SPY, QQQ, DIA och liknande. Min preferens är att använda SampP 500 ETF, SPY. Det är en mycket flytande produkt och jag är helt bekväm med riskreturn SPY erbjudanden. Ännu viktigare är att jag inte utsätts för volatilitet orsakad av oförutsedda nyheter som kan skada ett enskilt aktiekurs och i sin tur mina alternativpositioner. När jag bestämde mig för min underliggande. i mitt fall SPY börjar jag ta samma steg som jag använder när jag säljer månadsalternativ. Jag övervakar dagligen den överköpta översättningen av SPY med en enkel indikator som kallas RSI. Och jag använder den över olika tidsramar (2), (3) och (5). Detta ger mig en mer exakt bild om hur överköpt eller överlåtat SPY är på kort sikt. Enkelt uttryckt, RSI mäter hur överköpt eller överlåtit en aktie eller ETF på daglig basis. En läsning över 80 betyder att tillgången är överköpt, under 20 betyder att tillgången är överlämnad. Återigen tittar jag dagligen på RSI och väntar tålmodigt på att SPY ska flytta in i ett extremt överköpt överföringsstat. När en extrem läsning träffar gör jag en handel. Det måste påpekas att bara för att de alternativ jag använder kallas Weeklys, betyder det inte att jag handlar dem varje vecka. Precis som mina andra höga sannolikhetsstrategier kommer jag bara att göra affärer som är meningsfulla. Som alltid tillåter jag affärer att komma till mig och inte tvinga en handel bara för att göra handel. Jag vet att det här låter uppenbart, men andra tjänster erbjuder affärer, eftersom de lovar ett visst antal affärer på en vecka eller månad. Det är inte meningsfullt, det är inte heller en hållbar och viktigare, lönsam metod. Okej, så kan vi säga att SPY driver in i ett överköpt tillstånd som ETF gjorde den 2 april. En gång ser vi en bekräftelse på att en extrem läsning har inträffat, vi vill försvaga den nuvarande kortsiktiga trenden eftersom historien berättar för oss när en kortvarig extrem träffar en kortsiktig utlösning ligger precis runt hörnet. I vårt fall skulle vi använda en björnsamtal. En björnsamtal sprids bäst när marknaden går lägre, men arbetar också i en platt till något högre marknad. Och det är här casinoanalogin verkligen spelar in. Kom ihåg att de flesta av de handlare som använder weeklys är spekulanter som syftar till staketet. De vill ta en liten investering och göra exponentiell avkastning. Ta en titt på alternativkedjan nedan. Jag vill fokusera på procentsatserna i den högra vänstra kolumnen. Att veta att SPY för närvarande handlar i ungefär 182 kan jag sälja alternativ med sannolikhet för framgång över 85 och få en avkastning på 6,9. Om jag minskar sannolikheten för framgång kan jag få ännu mer premie, vilket ökar min avkastning. Det beror verkligen på hur mycket risk du är villig att ta. Jag föredrar 80 eller högre. Ta apr14 187 strejken. Det har en sannolikhet för framgång (Prob. OTM) på 85,97. Det är otroliga odds när du anser att spekulanten (spelaren) har mindre än en 15 chans att lyckas. Det är ett enkelt koncept som av någon anledning inte är många investerare medvetna om. Ett enkelt system för att vinna nästan 9-out-of 10 trades. Regelbundna investerare drömmer om sådana möjligheter, men få tror någonsin att de är riktiga. Liksom drakar verkar tanken på att tjäna pengar på nästan 9-ut-10-affärer saker av legend eller om det är verkligt, reserverat uteslutande för marknaderna smarta handelsmän. Ändå är det väldigt riktigt. Och lätt inom räckhåll för vanliga investerare. Du kan lära dig allt om den här säkra, enkla strategin och de tre närmaste affärerna pågår nu genom att klicka på den här länken här. Slay din egen drake Gå hit nu. De flesta investerare gör misstaget att följa varje nyhet, eller uppmärksamma dussintals indikatorer, index, benchmarks och regler för investeringar. Men alternativ och inkomstanalytiker Andy Crowder uppmärksammar bara en bit information för att konstruera sina affärer. Och han har ett vinstförhållande över 90. Det är ungefär lika nära som det blir perfekt i investeringsvärlden. Andy sammanställer en djupgående rapport om hur man använder den här enkla indikatorn för att skapa egna framgångsrika affärer. 8220My spelplan för året framåt8221 Om du missade Andy Crowder8217s senaste alternativen webinar8230 don8217t oroa dig. We8217ve laddade upp en fullständig, on-demand-inspelning av evenemanget på vår webbplats. Under den här videon kommer du att upptäcka exakt hur han8217s planerar att skapa konsekvent vinst, oavsett vilken riktning marknaden rör sig. Inklusive gratis åtgärdsspecifika affärer du kan genomföra direkt och vinster du kan tjäna på några veckor You8217ll får också hela sin presentation, inklusive den livliga QampA-sessionen. Alternativvideor och - kurser kan köras så högt som 999, men den här 60-minuterspresentationen är GRATIS. Inkomst och välstånd Erbjudande Intäktsförmåga Välstånd är utformat för att hjälpa dig att hitta de säkraste inkomstmöjligheterna och upptäcka en hel värld av utdelningsinvesteringar. Detta gratis nyhetsbrev har en laserliknande inriktning på en fråga och endast ett problem: hur kan investerare nära eller i pension generera mer inkomst. Varje dag får du vår bästa investeringside - skevad mot säker inkomst - men även med mindre kända möjligheter att öka din förmögenhet samtidigt som du håller den oskadd. Publikationer3 Alternativ för en kortvarig SPY-handel Tillgängligheten av alternativ till handel har expanderat kraftigt under de senaste decennierna. Inte för länge sedan fanns det bara ett alternativs utgångsdatum per månad ndash och det var alltid den tredje fredagen. För varje lager, råvara eller underliggande tillgång handlade vi de första två månadscyklerna och hade från två till fyra ytterligare utgångscykler. Alternativa strejk var 2,50 för lager under 25, 5 separata för aktier upp till 200 och 10 separata för aktier som handlar över 200. Snabbspolning fram till 2011, och nu kan du handla alternativ i i princip alla tidsramar (från några dagar till även några år), och med strejkar ofta 1 separat mdash även i trefems siffror. Ta SampP 500 SPDR (NYSE: SPY) till exempel. Det erbjuder 16 separata utgångscykler att handla, från alternativ som löper ut inom en vecka till alternativ som löper ut i januari 2014. Och de donrsquot löper bara ut på tredje fredagen. Vissa är veckovisa alternativ, som löper ut varje fredag. Det finns också kvartalsvisa alternativ, som upphör vid slutet av verksamheten på den sista handelsdagen i månaden i mars, juni, september och december. Och det finns naturligtvis standard månadsalternativ, som du kanske är mest bekant med. Ta en titt på denna skärmdump av SPY-samtal riktigt snabbt (klicka för att förstora). Yoursquoll ser att det finns tre för närvarande handlade utgåvor bara i december. Med alla val, hur bestämmer du vad du ska handla Irsquod säger använd den extra flexibiliteten till din fördel. Välj en tidsram som är bekväm med och rulla med den. Vill du handla Weekly Options Här är några saker att Considerhellip Weeklys är bäst lämpade för mer aktiva handlare ndash åtminstone de som kan hålla ett öga på sina positioner mdash främst eftersom therersquos bara ingen premium kudde för att mildra en dålig position. Letrsquos tittar på SPY, till exempel. Spridningen (det är fråga om när du köper för att öppna ett samtal och en satsning till samma lösenpris under samma utgångsperiod, eller du kan istället sälja för att öppna båda alternativen) i närmaste pengar på strejken i december-veckorna mdash 126 mdash handlar för ca 3. (Med nuvarande priser handlar både 126-samtalet och motsvarande 126-satsen för ca 1,50, så du skulle betala 3 för att köpa båda eller samla 3 för att sälja båda.) Det låter bra, men jag menar , letrsquos säger att du säljer ett kontrakt, och yoursquore omfattas från 123 till 129. (Thatrsquos 126 - 3.) Ett problem, men mdash får vi 2 luckor ungefär varannan dag nu. Så om det händer någon gång under de närmaste fyra handelssessionerna (tills dessa veckor löper ut på fredag) kommer din fråga att vakna och upptäcka att SPY redan har drivit din vinstpotential till randen. Du kan självklart köpa det, men då riskerar du på andra håll. Ingenting händer, och du är ute efter nästan 3 på fyra handelssessioner. Endera att köpa eller sälja tväret kan fungera spektakulärt bra eller visa sig katastrofalt. Poängen är att det är en riskabel satsning på något sätt, speciellt om du kan checka in på din handel. Standard månatliga kontrakt är alltid en lsquoOptionrsquo Vanlig decemberförfall upphör att gälla en vecka senare, på den bekanta tredje fredagen. Där går samma gränsen för ca 5. Du skulle ha en extra vecka med den handeln, med senare utgångsdatum ndash därmed extrapremien. Dess överväldigande sannolikt kommer SPY att flytta lite bort i en riktning (och den ena sidan av handeln blir pengar) mellan nu och då, men det nuvarande pengarna på trade wonrsquot går omedelbart till noll , så du har lite mer kudde att leka med. Med andra ord, om SPY flyttar till 123, kommer de 126 samtalen med en vecka-plus att fortsätta att ha något värde, så det kommer inte att explodera eller implodera som det veckovisa gör. Trots det är det fortfarande inte en enorm tid kvar. Mitt föredragna sätt att spela SPY-alternativ nu Personligen gillar jag handelsalternativ på fem till sju veckors tidsram, oavsett om Irsquom är en nettköpare eller säljare. På köpesidan ger det mig tid för min avhandling att spela ut (förutsatt att jag har någon typ av avhandling till att börja med). Just nu leder det mig till regelbundet januariförfall, med knappt sju veckor att gå. 126 strängle där går för ca 8,85 när jag skriver. Om jag köper ger det mig lite tid att köpa och sälja SPY-lager mot det. Om jag säljer, är det inte en övernattning över natten. Gå mycket längre i tiden, och mycket måste hända för att flytta nålen på en delta-neutral alternativspel (det vill säga att vi spelar med pengarna och inte etablerar en riktad handel). Så för mig, erbjuder det fem - till sju veckors intervallet den perfekta söta fläcken. Men med alla medel, använd de myriade tidsvalen på brädet för att hitta det som passar dig bäst. Artikel tryckt från InvestorPlace Media, investorplace2011123-options-for-a-short-term-spy-trade. Copy2017 InvestorPlace Media, LLC
No comments:
Post a Comment